Futuros estratégia estratégica swing

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Simple Swing Trading Strategy - Futures, Stocks, Forex.

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Uma estratégia de negociação swing simples, porém efetiva. A estratégia pode ser aplicada a qualquer mercado (Futures, Stocks ou Forex). Veja o vídeo completo em SwingTradingForDummies.

Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.

A Estratégia Completa de Negociação Swing.

Agora, vamos colocar tudo em uma estratégia de troca de swing. Este plano de negociação é para comerciantes discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você use seu critério!

Depois de entender os conceitos, modifique esta estratégia de negociação em uma estratégia própria.

Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você queira incorporar alguns fundamentos no mix. Seja o que for que você decidir, faça o seu próprio.

Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia de negociação que você design, ao invés de seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia comercial. Começaremos por preparar a semana seguinte.

Preparando-se para a semana de negociação.

Nos domingos de manhã, levanto-me cedo, pego uma xícara de café e dirijo-me ao computador para me preparar para a semana de troca. Estou desejando saber quais tipos de negociações eu vou focar na próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de timing de mercado, analisamos as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.

Lembre-se de que permanecer em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa trocar!

Uma vez que descobrimos o tipo de negociação que faremos, é uma boa idéia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu olho:

Eu olho para o calendário econômico para ver quais são os tipos de relatórios que podem influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos e quais potenciais fazer grandes movimentos.

Tenha um caderno acessível ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando, você esquecerá sua pesquisa de fim de semana! Ter notas ao seu lado será útil.

Pesquisa de estoque.

Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos à procura de ações que tenham puxado para trás na Zona de ação dos comerciantes. Aqui está um exemplo:

Especificamente, estamos procurando estoques que:

Sprime os resultados da sua varredura e encontre aqueles que mostrem essas características específicas. Adicione estes à sua lista de observação.

Percorra o exemplo de trades nesta página para ter uma melhor idéia do que você deveria procurar em um gráfico de ações.

Estratégia de negociação.

Usando esta estratégia de negociação, aguardamos que Williams% R nos dê um sinal para ir longo ou curto (veja a página de timing do mercado para obter detalhes). Uma vez que isso acontece, então percorra sua lista de observação para encontrar trocas potenciais. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma configuração boa, então execute sua verificação novamente para procurar negócios usando os mesmos critérios descritos acima.

Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões de castiçal.

ESPERAR! Antes de trocar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a divulgar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:

Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como esta! Você acha que pode prever de antemão se a versão de ganhos será ou não boa ou não? Pense de novo. Isso não é comercializado - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou cortando um estoque antes de uma liberação de resultados.

Você pode verificar facilmente quando um estoque está prestes a divulgar seu relatório de ganhos usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo do ticker e mostrará a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein?

Agora, uma vez que você estiver no comércio, esquecer o mercado, esquecer as novidades e esquecer as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, por fim, seus lucros irão cobrir isso e mais!

O sucesso desta estratégia de negociação depende do seu critério para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, garantiverei que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como comerciante de swing.

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Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.

Negociações Longas e Curtas.

As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.

Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.

Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.

A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Swing Trading.

O que é 'Swing Trading'

Swing trading tenta capturar ganhos em um estoque (ou qualquer instrumento financeiro) dentro de uma garantia durante a noite até várias semanas. Os comerciantes Swing usam análises técnicas para procurar ações com impulso de preços a curto prazo. Esses comerciantes podem utilizar o valor fundamental ou intrínseco dos estoques, além de analisar as tendências e padrões de preços.

BREAKING Down 'Swing Trading'

O comerciante deve atuar rapidamente para encontrar situações em que um estoque tenha o potencial extraordinário de se mover em um curto período de tempo. Portanto, o comércio de swing é usado principalmente por comerciantes em casa e dia. As grandes instituições trocam tamanhos muito grandes para entrar e sair das ações rapidamente. O comerciante individual é capaz de explorar tais movimentos de estoque de curto prazo sem ter que competir com os principais comerciantes.

Swing trading envolve a realização de uma posição longa ou curta pelo menos durante a noite e ou até várias semanas. O objetivo é capturar um movimento de preço maior do que o possível em uma base intra-dia. Swing trading assume uma maior faixa de preço e movimento de preço e, portanto, exige um dimensionamento de posição cuidadoso para minimizar o risco de queda. Swing trading pode envolver uma mistura de análise fundamental e técnica. Os negócios Swing geralmente dependem de gráficos maiores do tempo, incluindo os gráficos de 15 minutos, 60 minutos, diários e semanais. Swing trades tendem a exigir mais tempo de espera para gerar o movimento de preços antecipado.

Day Trading versus Swing Trading.

A distinção entre swing trading e day trading é o tempo de posição de retenção. A negociação Swing envolve pelo menos uma retenção durante a noite, enquanto o dia de negociação fecha as posições antes do fechamento do mercado. As posições comerciais diárias são segmentadas apenas para um único dia. Swing trading envolve a realização de vários dias a semanas. Ao segurar durante a noite, o negociante de balanço incorre na imprevisibilidade do risco durante a noite, resultando em vazões para cima ou para baixo contra a posição. Ao assumir o risco durante a noite, os negócios de swing geralmente são feitos com um tamanho de posição menor em comparação com o dia de negociação, que utiliza tamanhos de posição maiores, geralmente envolvendo alavancagem através da margem comercial do dia. A negociação Swing pode utilizar a margem overnight de 50% se a conta atender à regra do dia do padrão (PDT) de manter pelo menos US $ 25.000 no patrimônio da conta. A negociação Swing na margem pode ser mais arriscada no caso de uma chamada de margem disparar.

Um comerciante de swing tende a procurar padrões de gráficos de vários dias. Alguns dos padrões mais comuns envolvem movimentos médios móveis, padrões de copos e manípulos, padrões de cabeça e ombros, bandeiras e triângulos. Os castiçais de inversão de chave, como martelos para fundos de reversão e estrelas de tiro para coberturas de preços de reversão, são comumente usados ​​em adição a outros indicadores para elaborar um sólido plano de jogo comercial. As perdas de stop tendem a ser também mais amplas quando o swing trading é compatível com o objetivo de lucro proporcional.

Swing Trading System.

Neste segmento de nossos vídeos do Algorithmic Trading System, nós o acompanhamos através dos detalhes do pacote The Swing Trader. Este pacote comercializa o & mdash; Algoritmos de Negociação de Tesouraria (TY) e Momentum (ES).

Futuros de negociação envolve risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Os resultados discutidos neste vídeo são baseados em back-tested & amp; modelos avançados que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

Swing Trading System.

Antes de fazer isso, porém, eu gostaria de entrar no aviso de responsabilidade de risco. Algorithmictrading é o que é chamado de desenvolvedor de sistemas de negociação de terceiros. Não somos consultores de negociação de commodities registrados para que desenvolvamos sistemas de negociação 100% automatizados e algorítmicos para uso no mercado de futuros. Eles podem ser negociados na plataforma da Trade Station, ou executados automaticamente com os melhores esforços por um dos corretores registrados no NFA. Tenha em mente que a negociação de futuros envolve um risco substancial de perda, o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Observe também que, neste vídeo, estaremos falando sobre dados testados, avançando. Quando dizemos walk-forward, também queremos implicar em alguns casos, também ao vivo. Mas é seguro que apenas assumir que todas as negociações em que estamos falando aqui são de contas hipotéticas, ou seja, a conta 15K que vamos mostrar é assumir que US $ 15.000 foram negociados nesses algoritmos de volta quando eles estavam último otimizado, depois avançou para mostrar como esses algoritmos já foram feitos. Os algoritmos foram negociados em contas ao vivo ao longo desse período, mas porque alguns dos campos que mostramos são da hipotética conta de Trade Station, a conta simulada, então precisamos ter esse aviso. Mas vamos ser, eu vou tentar falar mais sobre isso à medida que surgir, mas sinta-se livre para pausar este slide e ler isso com mais cuidado, mas apenas tenha em mente que a negociação de futuros com sistemas automatizados é, é realmente não para todos, então lembre-se de que existe o risco de implícito, nenhum sistema comercial é perfeito, não existe tal coisa como o Santo Graal. Mas nós pensamos que temos um ótimo sistema aqui que gostaríamos de mostrar e destacar alguns dos bons e maus.

Swing Trading Algorithm.

Então, com isso, eu gosto de falar sobre o algoritmo Swing Trading. Primeiro, falaremos sobre o Momentum ES Algorithm.

ES Swing Trading Algo.

O algoritmo Momentum é um dos dois algoritmos que são negociados no pacote Swing Trader. Para ilustrar isso, eu gostaria de ir para a minha conta Trade Station e apenas mostrar o que quero dizer. Este algoritmo à esquerda é o S & amp; P 500 e muitos futuros. Você pode ver que o algoritmo Swing Trade é aplicado a este gráfico, ou o algoritmo Momentum ES é. Se eu diminuir o zoom, você deve ver o que quero dizer. Recentemente, nós estamos neste torneio Trump, embora nos últimos dias, o mercado vem vendendo alguns. Mas, apenas para lhe dar uma ideia do que estamos a analisar aqui, este é o S & amp; P 500, a partir de novembro, até março de 2017. O que acontece é que, ao codificar um algoritmo da Estação de Comércio, você permite que você para aplicá-lo ao gráfico, e aquele & rsquo; s quando todos estes negócios preencherem. Então, se ampliarmos, você verá alguns dos negócios mais recentes que nós temos. Então hoje é na terça-feira, 22 de fevereiro. Ontem, chegando ao fim de semana, nós fomos longos o S ​​& amp; P, então, na sexta-feira, fomos longos o S ​​& amp; P, e na manhã de segunda-feira tivemos uma lacuna, e esse algoritmo saiu com um ganho e depois vendeu . Então, a pequena linha pontilhada azul que você vê aqui é um comércio vencedor, a linha pontilhada vermelha é um comércio perdedor, como nós tínhamos aqui. O que você verá é que esse algoritmo realmente realmente foi bem nos últimos meses. Se eu afastar, ou voltar no tempo, você verá o início da reunião do Trump, e ele realmente está bem. Se você avançar no tempo, você verá que existe um número decente de negociações vencedoras. Eu não quero entrar em muitos detalhes desse algoritmo, porém, porque o cobrimos em outro vídeo. Mas realmente é só para mostrar que o Swing Trader negocia dois algoritmos, o Momentum ES, que é este aqui, e também o Ten Year Note, que é esse aqui. O algoritmo Ten Year Note é aquele que faz bem quando o S & amp; P é menor, normalmente. Existe uma correlação negativa de cerca de 35% negativos entre o Dez Ano e o S & amp; P. O que significa, a longo prazo, semanalmente, fechar a semana para fechar a semana, voltando desde que eu acredito em 03, se o S & amp; P for menor, como foi na segunda-feira, então a nota de dez anos será maior , como você vê nesta reunião aqui. Agora, eles nem sempre se trocam o inverso um ao outro, mas, em geral, se você otimizar tudo, é assim que eles trocam. Então, ao negociar esses dois algoritmos, tentamos aproveitar os mercados tanto em movimento como em movimento.

Os mercados de mudança de direção sempre são os mais difíceis de negociar, mas esses dois algoritmos lidar com isso realmente bem. Em particular, a nota de dez anos geralmente será muito boa em um mercado S & amp; P de movimento lateral e o algoritmo Momentum acabou de ganhar muito com esses períodos. Se reduzirmos o zoom, você verá o que quero dizer. À medida que o mercado estava voltado para baixo, em janeiro de 2018, esse algoritmo Momentum estava apenas na margem lateral, porque você não vê nenhum comércio por aqui. Mas deixe-me voltar para o FOIL e continuaremos falando sobre este algoritmo Momentum. Então, esse algoritmo começou a operar em volta de outubro de 2018. Naquela época, chamamos o BullFire, mas é o mesmo algoritmo que o algoritmo do Momentum ES, acabamos de mudar o nome.

Esta é uma curva de equidade dos resultados avançados, ou seja, os resultados que vimos, na conta hipotética, desde a última otimização. Esse é um conjunto de dados de saída fora da amostra cego. Então, o que isso significa é que, para não ficar atolado em muitos detalhes, a maioria de vocês provavelmente está familiarizado com os resultados testados, e como esses sempre serão os resultados mais otimistas que qualquer desenvolvedor pode mostrar. O passo a frente sempre será um pouco mais pessimista, e os avaliamos com base em eficiências. Então, o quão eficiente é o walk-forward em comparação com o back-testado, e neste vídeo eu quero realmente destacar os resultados avançados deste pacote em oposição ao back-testing.

Se alguém começou de volta em outubro de 2018 com uma conta de 15K, negociando apenas esse algoritmo de Momentum, esse algoritmo que "contido no Swing Trader", então aumentaria cerca de US $ 9.100, a porcentagem rentável é de cerca de 76%, e isso é a curva de equidade. Então, você dá uma idéia de alguns dos altos e baixos que vê, mas, em geral, a tendência foi maior, de modo que o bem, na curva de equidade. Atualmente, nós realmente estamos atingindo novos máximos também. Então, esse algoritmo funcionou muito bem desde que foi ao vivo. E, novamente, este é um algoritmo dentro do pacote. Também posso voltar para este gráfico e mostrar-lhe o relatório da Estação de Comércio. Agora isso vai incluir o back-testado junto com o walk-forward. Então, o que está fazendo é olhar para todos os dados testados de volta, que está começando de volta aqui, indo por todo o caminho, aqui em outubro. Então, este aqui é todo o caminho de frente.

Uma coisa a observar é que temos mais de 10% dos negócios que estão fora da amostra agora. Uma vez que atingimos essa marca é quando é muito mais fácil fazer julgamentos sobre o quão bom é um algoritmo. Podemos também olhar para a lista de comércio, e você verá o antigo nome que tínhamos ainda está aqui. Esta lista de comércio, no entanto, é onde nós obtemos todas as negociações que I & rsquo; mostrar-lhe-á também, enquanto continuamos a olhar para este sistema. Então, novamente, esse é o algoritmo Momentum.

Nota do Tesouro (TY) Algo.

I & rsquo; d também gosta de falar sobre o segundo algoritmo que é nesse pacote, o que é o algoritmo do Tesouro. Ok, então o algoritmo do Tesouro é, na verdade, acredito que é um dos algoritmos mais longos que temos, que ainda vendemos hoje. Foi otimizado pela última vez em dezembro de 2017, e foi um complemento para o pacote NQ Legacy naquele momento. Naquela época, nós nos referimos a ele como P2 Push-Pull, mas nós também chamamos o Algoritmo TY, você verá Swing Trade TY. Mas agora o que chamamos é do Tesouro TY Algo, mas é o mesmo. E o que isso está mostrando também é a caminhada. Então, basicamente, de 12/15/14 a 22/3/17. Isso apenas mostra o quão bem este algoritmo tem feito. Novamente, este é o segundo algoritmo que é o pacote Swing Trader. Algumas coisas que eu quero salientar embora. Então, ele teve 27 negócios desde a última otimização. É cerca de US $ 7.000. Nós também temos o conjunto de tamanho por unidade de 15K neste. Eu gostaria de notar, no entanto, que este algoritmo, exigência de margem overnight para trocar o TY é realmente apenas cerca de US $ 2500, então isso é muito, eu não quero usar a palavra conservadora, mas se alguém tivesse 15K, em Teoria que eles poderiam negociar seis contratos, isso está mostrando apenas um contrato. Então, é claro, se alguém fizesse isso, o máximo de retirada seria muito e eles teriam que adicionar à sua conta. Mas é por isso que mostramos o 15K. Então, mesmo que seja 15K aqui, realmente apenas cerca de US $ 2500 são usados ​​por comércio, com a margem overnight, mas sua porcentagem rentável foi de 70%. Esse algoritmo foi bem feito. Aqui, a curva de equidade voltou a dezembro. Isto é novamente, avançar. Conta ainda hipotética, mas é uma visão cega e fora da amostra. Agora, acho que outra coisa que eu gostaria de fazer é mostrar-lhe o gráfico e falar sobre o Dez anos. Então, novamente, o Dez anos é basicamente a nota de dez anos, os futuros para a nota de dez anos. Normalmente, o comércio é inverso para o S & amp; P. Há períodos em que eles se trocam mais próximos, o que significa que o S & amp; P vai mais alto, o Dez Ano também vai mais alto. Os períodos de onde eles poderiam ambos diminuir também. Mas, normalmente, eles se entregam inversos um ao outro. Nos últimos dias é um excelente exemplo disso. Como eu ressaltei, penso eu, quando estávamos falando sobre o algoritmo Momentum, na segunda-feira tivemos uma grande queda no S & amp; P, acho que foi a maior queda desde outubro, eu acredito, e isso é principalmente devido a As preocupações políticas sobre eu penso que o voto em saúde é devido, mas, novamente, eu sou um comerciante técnico, não um comerciante fundamental, então não nos interessa realmente. Mas eu só quero salientar que você teve uma grande queda no S & amp; P ontem, e vamos apenas ver o que a nota de dez anos fez nesse período. Então, isso é o que a nota de dez anos fez nesse mesmo período. Então, quando o S & amp; P gapped mais alto, como aconteceu na segunda-feira, o Dez Anio realmente abaixa mais baixo. Então, à medida que o S & amp; P foram vendidos, o Dez anos foi maior. Quero destacar isso, porque acho que é uma coisa muito crucial quando estamos discutindo nossa metodologia de negociação com algorítmica, o que é ser agnóstico de direção do mercado, o que significa que não nos importa se o mercado subir ou descer.

Nós definitivamente preferimos que ele subisse, porque nós amamos esse país, e isso é mais benéfico para mais pessoas, mas se o mercado for mais baixo, então queremos garantir que nós também estejamos equilibrados ou tão perto disso como podemos ser. Então, é por isso que esta nota de dez anos entra em jogo. Então, se alguém estiver negociando o Swing Trader, o pacote inteiro sobre o qual estamos falando. Então eles estarão negociando o Momentum ES mais o TY. A idéia é que, à medida que o mercado vai mais alto, o Momentum ES funciona bem e, à medida que o mercado diminui, o algoritmo de nota de dez anos funciona bem.

A chave na concepção de um sistema usando esta metodologia é que você deseja fazer o seu melhor para evitar perdas ao contrário do mercado se movendo. Significado, se o mercado, o S & amp; P que é, está indo mais alto, queremos evitar perdas na Nota de dez anos, caso contrário, você pode ganhar ganhos no ES, mas então, apenas ganha perdas no dez anos. Então, a chave é, de verdade, tentar evitar as perdas nas condições contrárias do mercado. Aquele é o que, e isso é realmente importante, quando pensamos quando estamos falando sobre os dez anos, porque desde dezembro de 2017, o S & amp; P foi maior. Ele está em um mercado de touro muito forte, especialmente nos últimos quatro meses. Mas o Dez anos está realmente acima nesse período. Então, o fato de que o S & amp; P foi maior, e nós estamos voltados para os dez anos nesse período é realmente bom. Ficamos felizes se isso fosse apenas um intervalo mesmo. Porque teríamos ganhos no lado S & amp; P, no algoritmo Momentum, este aqui, porque o mercado está aumentando, e este é um algoritmo ES longo ou longo S & amp; P. As chances são de que iremos fazer bem em um mercado Bull com certeza no algoritmo ES. Se também pudermos fazer bem no TY, então, nos ajustamos muito bem, porque, em teoria, se o S & amp; P vai mais baixo e nós entramos em um mercado ostentoso, então o Dez Ano deve fazer ainda melhor. Essa é a nossa expectativa.

Sistema completo de negociação Swing.

Então, acho que com isso, o que eu gostaria de fazer agora é falar sobre os resultados combinados dos dois algoritmos combinados, que é o Swing Trader, e apenas falam sobre como ele está pronto. Ok, então, agora, o que nós estamos olhando, é quando combinamos os dois algoritmos juntos, este é o sistema Swing Trader completo. O que você pode notar é que começamos a caminhar em outubro de 2018. A razão pela qual começamos em outubro é porque o Tesouro começou em dezembro de 2017, mas o ES começou em outubro de 2018, então nós temos que levar o maior período para mostrar uma caminhada consistente. Se voltássemos para dezembro, seria um híbrido de back-tested plus walk-forward. Então, o que nós fizemos é que acabamos de começar com outubro de 2018 até 22 de março de 2017. Basicamente, combinamos esses dois algoritmos. Isso mostra os resultados cegos do forwarding Swing Trader. Então, uma conta de 15K seria cerca de quase US $ 12.000. Nós tivemos 148 negócios no ES e o TY combinado. A percentagem rentável é de 74%, e a redução máxima é de cerca de 6700. Se a média for obtida, o ganho médio por mês é de cerca de 4 1/2%, e a média por ano é de cerca de 52. Portanto, em geral, esse algoritmo tem feito muito bem no caminho de frente, e lembre-se, isso não é testado novamente, isso é avançar. Ainda em uma conta hipotética, então tenha certeza de que considera esse aviso e ainda, o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro, mas isso nos dá uma idéia do quão bem este algoritmo fez. E o que muitas pessoas perguntam é, quando você sabe se um algoritmo ainda é bom ou ruim, ou você realmente analisa isso? Então, agora que temos cerca de 10% dos dados fora da amostra, podemos observar, então podemos começar a fazer um julgamento sobre o quão bem esse algoritmo tem feito em comparação com o teste de back-testing. Então, se eu for neste gráfico, o que nós estamos olhando agora é o testado, para o Swing Trader. Então, ele volta de outubro de 2003 a 2018. Algumas coisas que faremos para analisar o quão bem que é feito é que nós veremos coisas como a inclinação da curva de equidade, nós compararemos a inclinação desta curva de ações , o walk-forward Swing Trader, com a curva de equivalência testada. Nós também analisaremos coisas como por cento rentáveis. Então, no back-testing, foi rentável de 77%, e no caminho de frente, nós somos de 74%. Isso é tudo dentro de expectativas muito razoáveis.

Em outras palavras, na minha opinião, é quase impossível ter um algoritmo de comércio, assim como fez no back-testing em walk-forward. Uma vez que você tenha pelo menos 10% de fora da amostra. Então, existe uma maneira de classificá-los usando uma métrica de eficiência, e ele basicamente diz o quão perto do back-test é a caminhada. O fato de estarmos tão perto da porcentagem rentável é muito bom. O número de negociações é de 148, no back-testing it & rsquo; s 12,444, então nós somos mais de 10%. Quando atingimos a marca 124, essa foi a marca de 10%, então nós estamos acima disso. O ganho médio por mês, de frente para a frente, é de 4,41%, devolveu-o e é de 6,3%. Por isso, está abaixo um pouco na média por mês, mas ainda números realmente bons. Então, em geral, estamos definitivamente muito satisfeitos com os resultados do algoritmo Swing Trader. Ele, em sua maior parte, se alinhou muito bem com os back-testing. Mesmo assim, novamente, o desempenho passado não determina que continuará a fazer isso bem, avançando, pelo menos, nos dá um ponto de referência.

Vantagens do Swing Trading.

Então, com isso, eu vou falar rapidamente sobre alguns dos destaques, agora que nós conversamos sobre o back-testado e também o walk-forward. Tudo bem, como eu mencionei, temos mais de 10% de amostra, e dados de comércio suficientes para realizar análises e realmente extrair os detalhes e comparar a forma como fizemos. O ganho médio por comércio, percentual lucrativo, ganho médio por mês, todos coincidem, dentro de expectativas razoáveis, para testar o back-testado. Algumas outras coisas que eu ainda não mencionei, mas ele negocia os futuros TY e ES, e esses são, eu acredito que esses dois são os futuros mais líquidos que são negociados. Então, o que isso significa é que não estamos negociando o EMD ou o DOW ou algo que não tem muita liquidez. Nós realmente negociamos a nota de dez anos e o ES, e a oferta de pedir sobre isso é sempre muito alta. O ES geralmente é de pelo menos 500 por 500 no pedido. O Dez anos é ainda mais, geralmente 1000 contratos por 1000. O que isso significa é que, com uma empresa como a minha, que oferece esses algoritmos, é que existe muita liquidez para satisfazer as ordens que o algoritmo está gerando. O sistema de negociação 100% automatizado de It & rsquo; s é 100% algorítmico. Eu nunca vou entrar e modificar qualquer trades no algoritmo. Em outras palavras, é 100% técnico, eu nunca disse, bem, acho que o mercado está indo mais baixo, então nós vamos modificar uma negociação. Isso também é importante, isso é 100% automatizado. A razão pela qual isso é bom é ajudar a remover uma grande parte das emoções da negociação. Qualquer pessoa que tenha trocado sabe que a maior batalha que você enfrenta é você mesmo, para ser honesto. Você encontrará o caso em que você pode começar a mover suas ações ou seus limites, ou haverá indicadores técnicos conflitantes, então você não sabe realmente qual é o melhor para seguir, então você irá com seu intestino, e nove vezes em cada dez seu intestino estará errado, e é por isso que a maioria dos comerciantes do dia falham. Então, o fato de que o algoritmo está tomando decisões ajuda a remover algumas das emoções. Pode ser trocado na plataforma Trade Station. Em outras palavras, nossos clientes, alguns deles preferem ter o Trade Station em execução, e quando isso acontece, nós carregamos os algoritmos em sua plataforma exatamente como você vê aqui e eles deixaram os algoritmos serem executados.

Automated Swing Trading.

Também pode ser executado automaticamente por um dos corretores registrados na NFA com os melhores esforços. Nós temos uma lista de corretores que suportam seu sistema e você pode procurá-los no site da NFA para se certificar de que eles estão bem. Eu acho que esses são os principais destaques. Então, com isso, vou entrar rapidamente na análise de correlação entre o Ten Year Note e o S & amp; P. Ok, e a razão pela qual a análise de correlação é importante, penso eu, é porque muitas pessoas podem dizer, e com razão, elas podem questionar alguns dos avanços, e eles podem dizer coisas como, bem, o mercado foi indo mais alto, e assim todos estão bem. Então, eu quero destacar que metade do que é negociado neste pacote do Swing Trader está negociando a Nota de dez anos e a nota de dez anos tem uma correlação negativa com o S & amp; P. Então, na análise que fiz, escrevi um código que basicamente comprei o S & amp; P na segunda-feira de manhã, e vendi na sexta-feira, e depois também comprou a Nota de dez anos na segunda-feira e vendido na sexta-feira. Basicamente, eu corri uma análise de correlação entre os resultados numa comparação lado a lado. O coeficiente de correlação é negativo de 35,19%. O que isso implica é que existe uma correlação negativa fraca a moderada entre o Ten Year e o ES, o S & amp; P. Em termos leigos, acho que o que eu estou dizendo é que semanalmente, então, se você fizer um gráfico semanal do S & amp; P e do Dez anos, se o S & amp; P estiver aumentando, então, normalmente o Dez Ano será baixa. Mais uma vez, ele não é 100%, mas esse é o tipo de normal, esse tipo de padrão. Portanto, há uma correlação negativa entre o S & amp; P e a Nota de dez anos, o que é bom para nós sabermos, porque isso ajuda a responder a pergunta que eu também tenho, o que é, sim, certo com certeza, se o mercado entra em um mercado de urso, o que todos esperam, o quão bem o comerciante do swing terá. Porque há uma correlação negativa, esperamos que o Dez Anos fará bem. Não quer dizer que o algoritmo Momentum não leve perdas, com certeza será. Não é 100%, aqui é uma perda aqui que tomamos. Aqui está outro aqui. Mas o ponto é que são os ganhos do Dez anos, nossa expectativa é que eles compensem as perdas que você pode ver no algoritmo Momentum. Mas eu também quero fazer uma coisa rápida e mostrar-lhe como este algoritmo Momentum aconteceu em 2008, que foi o último mercado extremamente grande que tivemos.

O que você está olhando aqui são os resultados no algoritmo Momentum no & rsquo; 08, e a razão pela qual eu quero destacar isso é principalmente para mostrar isso, e isso é testado novamente, então tenha isso em mente, mas em 2008, quando estávamos em um mercado ostentoso, esse longo algoritmo S & amp; P ainda ganhou um ganho. E, assim, uma conta de US $ 15.000, esse algoritmo ainda era de cerca de 10%. Agora, se eu clicar no gráfico de dez anos de ano, ele mostrará os resultados que a nota de dez anos viu nesse mesmo período. E então, em 2008, este algoritmo, testado novamente, aumentou cerca de 17K, quase 18K. Então, se você combina isso, então a nota de dez anos aumentou 18K, e o algoritmo S & amp; P Momentum aumentou em torno de 1800, então testou novamente pelo menos cerca de 20.000 em uma conta de 15K em 2008. Então eu acho que principalmente abrange o que eu queria falar. Deixe-nos ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu acho que eu não. Então, eu acho que a última coisa que eu gostaria de comentar, é apenas em geral, as vantagens do Swing Trader em algo como o S & amp; P Crusher, que é outro algoritmo que temos no site e, em seguida, eu também comentarei sobre as desvantagens. Tudo bem, então, se você visitou nosso site, ou se você nos seguiu, você sabe que nós oferecemos outro pacote também, oferecemos o S ​​& amp; P Crusher e o Swing Trader. A principal vantagem do Swing Trader é que temos mais de 10% dos dados fora da amostra, o que significa que os algoritmos contidos nele foram negociados ao longo do tempo, se você compara isso com o S & amp; P Crusher. Agora, o triturador S & P também troca esses dois algoritmos. Então, se eu estivesse fazendo uma apresentação no S & amp; P Crusher, basicamente, tudo o que eu dizia seria aplicado na maior parte, porque também comercializa esses dois algoritmos. A diferença, no entanto, é que o S & amp; P Crusher também comercializa outros cinco algoritmos. Mas a desvantagem com o S & amp; P Crusher é que alguns desses algoritmos só foram negociados ao vivo por aproximadamente, bem desde outubro de 2018, então cerca de cinco meses, aproximadamente. Então você tem o Swing Trader, que negociou ao vivo há mais de 18 meses, e então você tem o S & amp; P Crusher, que, se você levar o menor período de negociação ao vivo, o que seria do algoritmo Morning Gap e chamadas cobertas e o Iron Condor, então nós realmente só temos cerca de cinco meses de dados ao vivo sobre isso, o resto está testado novamente. Agora, o S & amp; P Crusher recentemente tem feito muito bem, onde o Swing Trader tem feito consistentemente durante todo esse período. Então, se você está dividido entre os dois, não podemos dar conselhos, nós não somos consultores de comércio de commodities registrados, então é o tipo de coisa que as pessoas só precisam decidir por si mesmas. Agora, o que algumas pessoas fazem é que eles trocarão metade no Swing Trader e metade no Crusher. Quando eles fazem isso, realmente o que eles estão fazendo é o seu duplo de negociação nesses dois algoritmos, e depois um sobre os outros. Mas, em seguida, algumas pessoas realmente só se preocupam com o walk-forward ou os negócios ao vivo, e se essa é a sua preferência, então você provavelmente consideraria o Swing Trader. Nós sempre gostamos do Crusher, porque ele troca sete algoritmos, e ele troca o Iron Condor ou o Covered Calls, que faz muito bem em mercados que se deslocam de forma direta, e também possui algoritmos de comércio de três dias.

Top Performing Swing Trading System.

A linha inferior é que o Swing Trader sempre fez melhor nas tradições ao vivo. Não quer dizer que isso continue, mas isso é realmente o dado que temos que passar. No momento, a maioria dos nossos clientes trocam o Crusher, mas existem alguns que negociam o Swing Trader. É realmente algo que todos devem decidir por conta própria. Você pode conversar com um conselheiro de investimentos registrado ou, como isso é futuro, um conselheiro de comércio de commodities seria mais apropriado e eles poderiam responder perguntas exclusivas para sua situação. Eu principalmente, minha empresa assume a posição de que queremos ser tão transparentes quanto possível, apenas mostre os dados e deixe as pessoas tomar decisões por conta própria. Então eu acho que nós somos verdadeiros com isso ao mostrar os dados que temos no Swing Trader. Nós continuaremos a fazer as avaliações avançando mostrando como os algoritmos foram feitos. Mas você sabe, o Swing Trader, nós simplesmente não podemos negar os dados, ele está bem feito. Eu acho que isso é tudo que eu tive. Então, se você tiver alguma dúvida, gostaríamos de respondê-las, podemos fazer uma demonstração ao vivo com você, onde, basicamente, eu vou mostrar essa tela com você e orientá-lo através de trocas e dar-lhe as atualizações que você deseja saber.

Com isso, eu acho que eu vou sair. Então, ligue-se hoje, e nós adoramos fazer uma demo, e lembre-se, eu só vou assinar com o aviso final, que negociar futuros e opções não é apropriado para todos os investidores, isso envolve risco substancial de perda. As máximas retiradas que mostramos são medidas fechando o comércio para o fechamento do comércio, comércios consecutivos, de modo que ele é um pico para o vale, mas em uma base de comércio de fechamento. Então, isso é bom. E eu acho que é tudo, então tenha um ótimo dia, e obrigado por assistir, nos ligue ou nos apresente um e-mail, e solicite uma demonstração e nós gostaríamos de lhe dar um. .